Der ETF-Allokator ist ein langfristiges Trendfolge-Handelssystem, das auf stark steigende Länderindizes, Branchen und Rohstoffe setzt. Aus einem Anlageuniversum von gut einhundert Titeln selektiert es nach einem einfachen mathematischen Verfahren die aussichtsreichsten Titel und stellt sie in einem gewichteten Depot zusammen.
Abbildung oben: Wertentwicklung (obere rechte Skala in Prozent) und Entwicklung des Vermögens (unterer Teil) per Jahresultimo 2011 (Backtest per Ultimo Mai 2010). Der hellgrüne Bereich zeigt den Anteil der Kassehaltung zum Gesamtvermögen. Der Kapitalschutz-Airbag leistete gute Dienste in der Baisse 2000 bis 2003 sowie der Finanzmarktkrise 2008.
Das Handelssystem ETF-Allokator in Stichworten:
- Strategie: Trendfolge-Handelssystem mit Umschichtungsmöglichkeit in 100 Prozent Cash
- Handelsrichtung: Long
- Short-Investments: von der Systematik her möglich, aber nicht erforderlich
- Anlageuniversum: Länder, Branchen und Rohstoffe (circa 100 Titel)
- Kapitalschutz-Airbag: Systematik zum Kapitalschutz in extremen Marktphasen
- Kosten: keine Berücksichtigung aus Gründen der Transparenz
- Zinsen: keine Verzinsung der Kasseposition
- Allokationsüberprüfung: monatlich
- Umschichtungshäufigkeit: gering