In unserer Börsenpublikation führen wir drei gewichtete Strategiedepots, die neben der trendfolgenden Kernstrategie situativ antizyklische Elemente berücksichtigen. Neben der Titelselektion war die korrekte Einschätzung der Gesamtmarktes ein wesentlicher Renditefaktor.
So wurden Baissephasen mittels einer hohen Kasseposition überbrückt. Die Verluste konnten durch ein strategieadäquates Money Management klein gehalten werden, sodass die Etablierung eines neuen Aufwärtstrends diszipliniert abgewartet werden konnte.
Interne Auswertungen bestätigen, dass die konsequente Verlustbegrenzung in Bezug auf das Gesamtdepot und anschließende prozyklische Reinvestition in die sich anschließenden Aufwärtstrends zu knapp sechzig Prozent für die erwirtschaftete Rendite verantwortlich ist. Wir waren überrascht über die Höhe, da wir davon ausgegangen waren, dass unsere systematische Einzeltitelselektion den größten Performancebeitrag liefert.
Auswertung 1998 bis 2011
Auf den Unterseiten “beste Verkäufe” bzw. “schlechteste Verkäufe” haben wir die Highlights und Flops der drei Strategiedepots für Sie zusammengestellt.