Die Finanzmarktforschung und gelebte Praxis sind Inspiration für unsere Anlagestrategien. Es ist uns ein Ansporn, aus der Vielfalt der Ideen nur die am besten zu uns passenden Ansätze zu extrahieren und auf Praxistauglichkeit zu testen. Nur wenn diese einen erheblichen positiven Ergebnisbeitrag liefern, prüfen wir eine Implementierung in unsere Mehrfaktorenmodelle.
Wir möchten unsere Trendfolge-Strategien so einfach wie möglich halten. Jede unnötige Verkomplizierung durch zuviele Parameter schadet der Transparenz und – davon sind wir aus eigener Erfahrung überzeugt – der Performance. Weniger ist oft mehr.
Derzeit arbeiten wir an folgenden Themen:
- Trendfolge-Strategien im Zeitalter nach der Finanzmarktkrise und anziehenden Volatilitätsniveaus
- Auswirkungen der Marktstruktur auf die Erfolgswahrscheinlichkeit von Trading Setups im Zeitablauf
- Screeningverfahren zur effizienten Aktienselektion
- Long-/Short-Ansätze unter besonderer Berücksichtigung von ETFs
- Entdeckung der Langsamkeit: Wertpapierselektion auf Basis langfristiger, regelgebundener Parameter und deren Auswirkung auf die Performance